脈沖交易系統(tǒng)
admin
動量交易游戲看上去十分容易，但事實并非如此。提供交易場所的交易所賺了大量手續(xù)費，而大批交易者試圖從那些快速運行的股票中獲利時卻失去了大量的財富。脈沖交易常常會降格變成沖動交易，一旦那樣的話，游戲就結(jié)束了。
動量交易有著其內(nèi)在的心理矛盾，它對絕大多數(shù)人來說是致命的。一方面，這個“快速的游戲”就像步兵戰(zhàn)或玩電子游戲一樣最適合那些有著強烈獵奇本能的年輕人，他們能夠忘我的投入這個游戲。另一方面，動量交易又要求參與者具有著賭場中那些職業(yè)玩牌高手才具備的那種特質(zhì)。對一般人來說，動量交易就像職業(yè)賭博一樣是一門讓人感到厭倦的營生。能夠接受小額而穩(wěn)定的收益是一種不同尋常的能力，而這對動量交易來說至關(guān)重要。成功的動量交易要求有過人的自制力。你必須在認(rèn)準(zhǔn)一波行情后毫不猶豫地進(jìn)場，而不去等待更好的確認(rèn)，一旦發(fā)現(xiàn)行情減速，就堅決離場。花在確認(rèn)動量上的時間越多，你賺的錢就會越少。獲利了結(jié)是一件很有壓力的事情，因為通常的人類本性是要你再堅持一小會，接著又不停地為出場太早深感懊悔。動量交易者需要一套技術(shù)規(guī)則，一套資金管理的系統(tǒng)以及鐵的紀(jì)律來保證他在價格合適時果斷進(jìn)場，在價格達(dá)到目標(biāo)利潤或止損點的時候無怨無悔出場。
（一）入場點
這個系統(tǒng)為的是確定趨勢運動由快到慢的轉(zhuǎn)折點。這個脈沖系統(tǒng)能在包括日間圖表的任何時間框架內(nèi)工作。它提供買入和賣出信號，但如何選擇合適的市場，如何矯正參數(shù)以及遵守紀(jì)律，要靠你自己。
脈沖交易系統(tǒng)結(jié)合了兩個簡單但強大的指標(biāo)。一個是用來檢測市場的慣性，另一個是用來測算它的動量。當(dāng)它們同時指向一個方向時，就說明出現(xiàn)了一個值得跟進(jìn)的脈沖行情。兩個指標(biāo)同步運行就得到了一個入場信號，但一旦它們停止相互驗證，就應(yīng)該將其看成是一個出場信號。
脈沖交易系統(tǒng)通過一條指數(shù)移動平均線來發(fā)現(xiàn)上升趨勢和下降趨勢。當(dāng)EMA上行，它顯示市場處于牛市慣性中。當(dāng)EMA下行，它顯示市場處于熊市慣性中。系統(tǒng)的第二個部分是MACD直柱，它是一個反映多空力量變化的擺動指標(biāo)。當(dāng)MACD直柱走強，它顯示多頭隊伍正日益壯大；當(dāng)它走弱時，它表明空頭的力量正在得到加強。當(dāng)然你也可以選擇簡單移動平均線的趨勢線來決定趨勢方向，用我們前面介紹的擺動指標(biāo)如KDJ、RSI等作為脈沖系統(tǒng)的第二個部分。
當(dāng)市場慣性和動量都指向同一個方向時，脈沖系統(tǒng)就會自動將相關(guān)的條形圖顯示出來。當(dāng)EMA和MACD直柱都上升，就表明牛市行情正在發(fā)力，上升趨勢正在加速。當(dāng)這兩個指標(biāo)一起向下走，就說明盤勢正處于熊市的下跌當(dāng)中。這兩個指標(biāo)也許只能保持同步運行幾支條形圖的時間，但也正是這樣的時候，市場處于快速也就是脈沖式行情當(dāng)中。
在用這個脈沖交易系統(tǒng)前，先回憶一下三屏系統(tǒng)是怎樣通過幾個時間框架來分析市場的。選好你喜歡的時間框架作為中期框架，將其乘以5就是你的長期框架。如果你喜歡的圖表是日線圖，那就通過分析周線圖來做出做多還是做空的戰(zhàn)略決定。在周線圖上標(biāo)出一條26周的EMA或者M(jìn)ACD直柱的斜率，也可以將兩者同時標(biāo)出。
一旦你定義好長期趨勢，就返回到你的日線圖上去尋找那些與周線圖顯示的方向一致的交易機會。脈沖系統(tǒng)在這里使用的是13天EMA和12—26—9 MACD直柱。這條用來跟蹤市場方向的EMA比我們通常使用的22周期要小，使得系統(tǒng)更加靈敏。
當(dāng)周線圖上的趨勢是上升時，就轉(zhuǎn)回到日線圖上，等待13天EMA和MACD直柱同時走強。當(dāng)趨勢和動量兩者同時走強，你就獲得了一個強勁的買入信號，告訴你應(yīng)該做多，并持有多單直到買入信號消失。
當(dāng)周線圖上的趨勢是下降時，就轉(zhuǎn)回到日線圖上等待13天EMA和MACD直柱同時走弱。它們會給你一個做空的信號，但隨時要準(zhǔn)備著在信號消失時回補。
有些技術(shù)分析程序能夠用不同的顏色顯示價格條形圖。當(dāng)EMA和MACD同時上升時，就把條形圖設(shè)定成綠色；當(dāng)兩個指標(biāo)同時下降時，就把條形圖設(shè)定成紅色。兩個指標(biāo)所指的方向相反時，就不要給條形圖加特別的顏色。這樣做使你輕松一瞥就能夠看到信號。
如果你會編程，就可以在系統(tǒng)中添加更多的功能。你可以將EMA的周期長度設(shè)成可調(diào)來測試各種的不同長度，用以尋找適合你市場的最佳值。你可以為買入和賣出信號設(shè)置語音提示，由此來跟蹤數(shù)個市場而不用整天盯著屏幕。
圖7-4-2中是利用脈沖系統(tǒng)進(jìn)行交易的一個實例。當(dāng)EMA和MACD直柱指向同一個方向時，它們確認(rèn)的是一個正在加速的市場行情。分辨脈沖信號的最佳方法是將買入信號和賣出信號用不同的顏色來顯示。順著脈沖方向來交易能抓住最快速和最有力的行情。無論如何不要逆著脈沖方向來交易。例如，在3月和4月出現(xiàn)的一個看漲背離，一個雙底形態(tài)，再加上一條“袋鼠尾”，全部都預(yù)示著一個重要的底部已形成，但只要脈沖系統(tǒng)顯示的方向向下，你就不可以買入。在A點，賣出信號消失，這時候你才可以做多。
圖7-4-2 脈沖系統(tǒng)
脈沖系統(tǒng)準(zhǔn)確無誤地抓住了1月到3月之間的空頭行情以及4月到5月出現(xiàn)的多頭行情。5月在B點出現(xiàn)了看跌背離后，緊接著脈沖系統(tǒng)的買入信號消失，為做空打開了綠燈。接下來的下跌趨勢不如前面兩波行情那么有力，在這期間脈沖系統(tǒng)顯示的賣出和買入信號交替出現(xiàn)。這標(biāo)志著市場方向不明，不宜操作。如果心存疑慮，就不要參與其中。
在該圖的右端，MACD直柱出現(xiàn)了3重看漲背離，給出了一個買入信號。脈沖系統(tǒng)的賣出信號剛好消失。市場已拉開架勢準(zhǔn)備下一輪的上漲。如果你買入，可將止損點設(shè)在最近的低點以下，要確保你下的是一個止損并反轉(zhuǎn)的指令。
（二）出場點
動量交易買入時機應(yīng)該是所有的條件都已齊備，即：周期圖表上的趨勢向上，同時日線圖上的EMA和MACD直柱都在走強。一旦一個指標(biāo)走弱就要迅速出場。通常，上升動量開始減弱時MACD直柱第一個下降。
當(dāng)買入信號消失時，不必等著賣出信號的出現(xiàn)就要趕緊賣出。在下降趨勢中，將上述程序用來做反向操作。當(dāng)周線圖上的趨勢轉(zhuǎn)而向下，并伴隨著日線圖上的EMA和MACD同時下降，顯示下降的動量正在加速。一旦其中一個指標(biāo)不再給出賣出信號時，就立刻回補。最強有力的那部分下跌已經(jīng)結(jié)束，你的動量交易已經(jīng)完成了目標(biāo)。
這套脈沖系統(tǒng)鼓勵你小心翼翼地進(jìn)場，迅雷不及掩耳地離場。這正是專業(yè)高手交易的方法，它正好跟業(yè)余玩家的風(fēng)格截然相反。新手們不假思索地就跳進(jìn)交易，但卻要花費“永恒”的時間來退出，不停地希望和等待市場來順應(yīng)他們的交易方向。
這套脈沖系統(tǒng)與三屏系統(tǒng)一樣，并不是一套機械的系統(tǒng)。市場作為一個群體，通常毫無目的，像一盤散沙，但有時候它會變得情緒高昂，蠢蠢欲動，脈沖交易系統(tǒng)正是通過抓住此類機會，來找出市場這個混沌海洋中的那些有序的“島嶼”。當(dāng)這個形態(tài)出現(xiàn)時，你就介入。當(dāng)它又開始重新回到混沌狀態(tài)時，你就退出。
用你自己的市場數(shù)據(jù)來測試這套脈沖系統(tǒng)，以此來找到一些重要問題的答案。如頭天晚上看到交易信號后，應(yīng)該在第二天一開盤就進(jìn)場和出場，還是你應(yīng)該去檢驗一下這些信號？是否可以在收盤前15分鐘就做好研究后就及時進(jìn)場，而不必等到第二天？用各種參數(shù)對EMA和MACD指數(shù)做測試。
你必須非常有紀(jì)律才能操作這套系統(tǒng)。因為在飛速運轉(zhuǎn)的市場中，下達(dá)交易指令是很困難的，而當(dāng)你有潛在利潤時，無需等待反轉(zhuǎn)就出場更是難上加難。如果你出場后趨勢又繼續(xù)往前運行，千萬不要生自己的氣。
這套脈沖系統(tǒng)還能夠幫助你交易其他系統(tǒng)。當(dāng)三屏系統(tǒng)給了你一個買入信號時，你可以用脈沖系統(tǒng)來對它做檢驗。如果脈沖系統(tǒng)發(fā)出賣出信號，就暫緩買入，不要與它對著干。你要買入的機會應(yīng)是一個下探而不是一個瀑布般的下跌行情。在下跌趨勢中只做反向操作。如果脈沖系統(tǒng)發(fā)出一個買入信號，就要暫緩做空。設(shè)計這種“否決規(guī)則”，為的是讓你遠(yuǎn)離麻煩，它是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰渍咦钣杏玫墓ぞ咧弧?/span>
在該圖的右端，MACD直柱出現(xiàn)了3重看漲背離，給出了一個買入信號。脈沖系統(tǒng)的賣出信號剛好消失。市場已拉開架勢準(zhǔn)備下一輪的上漲。如果你買入，可將止損點設(shè)在最近的低點以下，要確保你下的是一個止損并反轉(zhuǎn)的指令。
（二）出場點
動量交易買入時機應(yīng)該是所有的條件都已齊備，即：周期圖表上的趨勢向上，同時日線圖上的EMA和MACD直柱都在走強。一旦一個指標(biāo)走弱就要迅速出場。通常，上升動量開始減弱時MACD直柱第一個下降。
當(dāng)買入信號消失時，不必等著賣出信號的出現(xiàn)就要趕緊賣出。在下降趨勢中，將上述程序用來做反向操作。當(dāng)周線圖上的趨勢轉(zhuǎn)而向下，并伴隨著日線圖上的EMA和MACD同時下降，顯示下降的動量正在加速。一旦其中一個指標(biāo)不再給出賣出信號時，就立刻回補。最強有力的那部分下跌已經(jīng)結(jié)束，你的動量交易已經(jīng)完成了目標(biāo)。
這套脈沖系統(tǒng)鼓勵你小心翼翼地進(jìn)場，迅雷不及掩耳地離場。這正是專業(yè)高手交易的方法，它正好跟業(yè)余玩家的風(fēng)格截然相反。新手們不假思索地就跳進(jìn)交易，但卻要花費“永恒”的時間來退出，不停地希望和等待市場來順應(yīng)他們的交易方向。
這套脈沖系統(tǒng)與三屏系統(tǒng)一樣，并不是一套機械的系統(tǒng)。市場作為一個群體，通常毫無目的，像一盤散沙，但有時候它會變得情緒高昂，蠢蠢欲動，脈沖交易系統(tǒng)正是通過抓住此類機會，來找出市場這個混沌海洋中的那些有序的“島嶼”。當(dāng)這個形態(tài)出現(xiàn)時，你就介入。當(dāng)它又開始重新回到混沌狀態(tài)時，你就退出。
用你自己的市場數(shù)據(jù)來測試這套脈沖系統(tǒng)，以此來找到一些重要問題的答案。如頭天晚上看到交易信號后，應(yīng)該在第二天一開盤就進(jìn)場和出場，還是你應(yīng)該去檢驗一下這些信號？是否可以在收盤前15分鐘就做好研究后就及時進(jìn)場，而不必等到第二天？用各種參數(shù)對EMA和MACD指數(shù)做測試。
你必須非常有紀(jì)律才能操作這套系統(tǒng)。因為在飛速運轉(zhuǎn)的市場中，下達(dá)交易指令是很困難的，而當(dāng)你有潛在利潤時，無需等待反轉(zhuǎn)就出場更是難上加難。如果你出場后趨勢又繼續(xù)往前運行，千萬不要生自己的氣。
這套脈沖系統(tǒng)還能夠幫助你交易其他系統(tǒng)。當(dāng)三屏系統(tǒng)給了你一個買入信號時，你可以用脈沖系統(tǒng)來對它做檢驗。如果脈沖系統(tǒng)發(fā)出賣出信號，就暫緩買入，不要與它對著干。你要買入的機會應(yīng)是一個下探而不是一個瀑布般的下跌行情。在下跌趨勢中只做反向操作。如果脈沖系統(tǒng)發(fā)出一個買入信號，就要暫緩做空。設(shè)計這種“否決規(guī)則”，為的是讓你遠(yuǎn)離麻煩，它是嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰渍咦钣杏玫墓ぞ咧弧?/span>