教你怎樣使用布林線_期貨交易策略
教你怎樣使用布林線期
期貨大師約翰•布林格：布林線的發明人，注冊財務分析師(CFA)和注冊市場技術師(CMT)，布林格先生多年在美國電視財經新聞網和CNBC擔任市場分析評論員，受到專業投資者的推崇。他熱衷于研究，開發出一系列廣為采用的期貨交易策略工具和分析技術。他發明的布林線(保力加通道)已被當今流行的絕大部分分析軟件采納。
期貨交易策略
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
布林線的發明人約翰•布林格先生在一次演講中為廣大期貨投資者提出了三點忠告，并深度講解怎樣使用布林線，以及使用布林線技術指標的22條黃金法則。
布林線其實是布林帶，也是一種交易帶，是一種技術研究的工具，來研究價格區間的走勢，布林線的上軌是價格的高點，下軌是價格的低點，要注意的是這指的是相對的高點和低點，盡管是相對的高點和低點，它也能夠幫助我們做出比較嚴格的賣出和買入決策，使得我們在交易過程中擺脫自己的情感的干擾。布林線是在1983年公布的，而布林格的研究工作是在1981年至1982年間完成， 1981年正是在美國推出第一個股指期貨合約的年份。布林格先生稱交易帶在他進入這個行業時早已存在了，他對交易帶的貢獻就是使其變得更加的活，設置參數時更具彈性。布林線利用波帶的形狀可以顯示安全的高低價位。波帶變窄顯示價格可能出現劇烈波動。這就是常說的喇叭口即將出現。當價格在一段時間內波幅很小的話，布林線就顯示為“帶魚”狀，又窄又長。如果有一天，價格在較大交易量的配合下，收盤價突破布林線的阻力線，那么“帶魚”嘴就要張開，布林線由收口轉變為開口，這就是明確的買入點。由于前期價格盤整較長一段時間，轉折的動力不會僅僅一天，因此短線必定會有新高出現。這個機會，布林線指標能夠明確提示。布林格先生指出，布林線的收窄不是即將要突破的唯一判斷依據。布林格先生同時提醒，布林線收窄意味者可能有兩種突破——順勢突破和逆勢突破。投資者在使用布林線時候要多關注順勢突破，逆勢突破操作難度較大。
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
介紹完布林線的產生以及應用后，布林格帶來了《22條黃金法則及相關案例解讀》的主題演講，他說這是他每次演講中最受投資者歡迎的部分，這一次也帶給廣大的中國投資者。布林線誕生初期就只有10條原則，根據新的問題不斷添加，到現在有了22條法則，布林格先生笑言希望22條法則就可以打住了。在演講中布林格先生先從一篇分析中國證券市場的論文開始，他很贊同論文作者（幾位教授）對市場的理解。對于現在市場上有“布林線已經20多年了，會不會過時？”的看法，布林格先生用了錘子和鋸子已經存在千余年了，還在為人們所用生動的比喻表示布林線只是一種工具，只要價格有波動，布林線就是適用的。布林格通過實例為投資者們逐一講解了布林線的22條黃金法則，他在講解第22條時表示，這一條最難理解，但是至關重要，雖然布林線不會提供連續的建議，但是可以識別圖表中的一些機會。
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
布林線22條黃金法則：
1：布林線定義的是價格的相對高低
2：布林線的相對定義可以用來比較價格行為和指標行為，以得到嚴格的買入和賣出指令
3：可以使用動能、成交量、市場情緒、持倉量、跨市場數據等得出合適的指標
4：如果使用了不止一個指標，這些指標之間不能直接相關
5：布林線可以用來識別價格形態，以便定義以及澄清一些純價格形態
6：觸及布林線軌道本身并不是信號
7：在趨勢市場中，價格可能會沿著布林線上軌上行，也可能會沿著布林線下軌下行
8：收盤價在布林線軌道之外最初是延續性信號，而不是反轉信號
9：任何一個給定的市場中實用的實際參數都可能是不同的
10：作為布林線中軌的移動平行線不應該是穿越突破的最佳候選
11：如果移動平均使用的天數加長，計算帶寬離差的倍數也要增加；如果移動平均使用的天數變短，計算帶寬離差的倍數也要降低
12：傳統的布林線是基于簡單的移動平均
13：用指數平均計算的布林線能夠消除窗口效應
14：構造布林線時，不能對標準離差作統計假設
15：%b告訴我們價格處于布林線的什么位置
16：%b有很多種用法；最重要的是形態識別以及使用布林線來編寫交易系統
17：技術指標可以通過%b被標準化，在此過程中消除固定閾值
18：帶寬告訴我們布林線軌道有多寬
19：帶寬可以識別“擠壓”形態，在識別趨勢變化方面很有用
20：布林線可以在多數的金融時間序列中使用
21：布林線可以在各種長度的K線圖中使用
22：布林線不會提供連續的建議
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
布林格先生對期貨投資者的3個忠告：
1、自律
作為一個交易員最重要的是能自律，對自己嚴格要求。在期貨市場上一次失敗可能會導致你再也無法翻身。舉個例子，如果一個交易系統在三次交易中有二次獲利，并且損失的金額是獲利金額的二分之一，那么可以說這是一個非常好的交易系統。如果你能在多個市場上，利用這個交易系統進行組合投資，那么最終你會獲得豐厚利潤。但是，這個交易系統也是有規則的，規則就是當損失達到一定數額時，你要退出交易；當盈利達到一定程度時，你也要退出交易。也就是說要設好止損和止盈。當你因貪婪而在市場中多停留了兩天的情況下，也許你會多一部分盈利，但也許可能損失更多，而這樣可能會導致交易系統的盈虧率各達到百分之五十，就成了拋硬幣。最終結果可能使這個本來不錯的交易系統變的沒有價值。所以，對交易員來說自律是第一重要的，要做好計劃，然后按計劃行事。
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
2、禁止貪婪
很多交易員都有一夜暴富的思想，這是不對的。在市場中你可以有個穩定的收益，但不會一夜致富。關鍵因素是，要想收益巨大，所用的杠桿也要大，但巨大的杠桿效應也可以讓你傾家蕩產。所以，把風險控制在可承受范圍內，是交易員應該做好的。
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
3、把交易當作一項工作
交易員應該把認真對待交易。如果你把交易當作娛樂或者用來打發時間，市場會給你很多教訓，只有認真對待，才能把交易做好。如果有人承諾一年給你百分之五十的收益，請你不要相信，如果有人承諾一個月給你百分之五十的收益，那么請你趕快跑吧。
有投資者指出布林線非常適用于中長線指標，但在短線上是不是不靈敏。布林格先生表示這種說法是完全錯誤的，布林線是可以根據價格進行調整的。
期貨交易策略方法
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
在布林格先生是否是程序化交易者，程序化交易在成熟市場中是否有生存空間的疑問，布林格先生坦言自己的交易有2/3的系統性交易，而另外的1/3是根據模式識別進行操作，因為有一些交易規則是很難系統化的，有本能交易的存在影響。而成熟市場對于是否使用程序化交易沒有必然的聯系，因此也沒有太大的影響。
期貨交易策略：教你怎樣使用布林線
布林格作為期貨大師，著重強調，事實上他也不能預測，因為目前還需要一個反轉信號的出現，才能夠預測什么時候出現反轉。他強調，使用工具（布林線）時必須耐心的等待信號的出現，才能做出預測。
本文由東方銅牛期貨基礎知識小編編輯，轉載 教你怎樣使用布林線_期貨交易策略 請著名文章地址。