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根據SNI進行交易的六大法則——sni指市場在重大市場消息發布之前

2024-06-28 17:15 來源:未知 作者: admin
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   根據SNI進行交易的六大法則——sni指市場在重大市場消息發布之前運行到的價位

   根據SNI交易的4個法則

   以下法則可以告訴你在交易中怎樣成功地運用SNI。
   (1)如果消息確實利好,那么SNI就是重要支撐,而且如果市場正常運行的話,價格應該保持在這個支撐之上。如果市場在利好消息發布之后正常運行,那你就可以進場做多,并且緊設止損于SNI以下。
   (2)利好消息發布之后,價格跌至SNI以下,相當于自動生成賣出信號,此時你可以立刻進場做空,并且緊設止損于SNI以上。
   (3)如果消息確實利空,那么SNI就是重要阻力,而且如果市場正常運行的話,價格應該保持在這個阻力之下。如果市場在利空消息發布之后正常運行,那你就可以進場做空,并且緊設止損于SNI以上。
   (4)利空消息發布之后,價格升至SNI以上,相當于自動生成買入信號,此時你可以立刻進場做多,并且緊設止損于SNI以下。
也就是說,當SNI出現時,它會告訴交易者什么時候進場,以及在哪個位置設置保護性止損。然而,它并沒有告訴交易者什么時候退出盈利的頭寸(其他的技術指標或者尾隨止損都應該被使用在內)。
   在消息出現之前了解市場的預期走勢非常重要,這樣你就可以準確判斷出市場運行是否正常。舉個例子,如果農作物報告即將發布,而市場預期大豆種植面積增加200萬英畝,那么100萬英畝的增幅就是價格的利多消息。你必須知道這個平均“估計”或者預期,在報告發布之前,準確地對其進行評估,并了解市場對其做出的反應。
   多年以來,在每一次農作物報告發布之后,我都會本能地或者有意使用SNI,我會把市場走勢與預期相對比,做一個簡單的評估。
舉個例子,2006年10月農作物報告被認為利好玉米價格。當時市場預期美國農業部報告中創紀錄的玉米產量估計會超過110億蒲式耳(利空價格)。然而,實際上結果顯示,作物規模減少了2%,低于預期數字。在報告發布前一天,市場收盤在284處(這就是SNI),而在報告發布當天,市場以304的漲停價開盤(見圖8-38)。

圖8-38 2006年12月玉米
   根據第一個法則,那天市場沒有封在漲停價,給人們足夠機會進場開立新的多頭頭寸,止損應該緊設于284(報告發布之前的收盤價)以下。那年剩余的時間里,市場出現利好消息之后,交易者有無數的機會進場結利。一定要注意,這次走勢還產生了一個量度缺口。
   相反地,有時農作物報告會被認為利空大豆市場。市場預期大豆產量穩定。然而美國農業部報告顯示作物產量有史以來第一次超過了30億蒲式耳,相對于9月份報告增長了3%,打破了紀錄。
   2007年1月大豆期貨在報告發布前一天的收盤價是577。然而“利空”數字發布后,市場卻高開在588,因此SNI是577。根據我們的第四個法則,較高的開盤價是一個明顯且自動的買入信號,并且把最初的賣出止損緊設于577以下。市場持續攀升至12月末。雖然數字非常“利空”,但在那年剩余的時間里,中國變成了大豆的主要進口國,把大豆價格推升得更高(雖然在報告發布時,交易者不可能提前知道)。然而,市場當然知道這一點,留下無數的“沙灘腳印”(見圖8-39)。另外還要注意,在“利空”報告發布那天,你還將見到一個非常漂亮的盤整區間突破。消息遠沒有市場對消息做出的反應重要。

8-39 2007年1月大豆價格

 

   SNI不只適用于農作物報告,還適用于金融報告和其他一些消息事件,無論是公布例行消息還是未被市場預料到的消息。

   美國東部標準時間(Eastern Standard Time,EST)每周三上午10點半,都會發布石油庫存報告,非常明顯地影響著石油市場走勢。這里有一個市場對利好數字做出反應的典型案例:6月份第一周發布日,就在報告發布前,近月石油期貨交易在12230,市場預期石油庫存量可能會稍微下降,但是實際數字卻是下降了500萬桶——這是個利好石油價格的消息。市場立刻高開,不到一分鐘,就上漲到12300以上。市場對消息做出了上漲的反應,并且一直正常運行(見圖8-40)。 

圖8-40 6月5日的石油價格
   市場迅速向上運行后,許多交易者會回避,他們認為消息已經公布,并被消化進價格走勢中了。但是根據我們的第一個法則,這是一個很好的機會。從圖表看來,市場走勢很好,一直正常地運行,此時你可以進場做多,并且把止損設置在SNI 12230(消息發布之前的價格)以下的位置。畢竟,如果市場走勢一直很好的話,它應該不會運行至這個SNI之下。隨后,市場上漲至12400以上,經過修正之后,在12300左右創下了一個更高的低點(此時應該上調止損,把止損緊設在這個更高的低點以下),而且還可以使用尾隨止損。在接下來的48小時內,價格一直漲到13900——超過13美元/桶,相當于每手合約13000美元,之后才出現大型的修正行情。
   兩個星期之后又發布了另一個“利好”的庫存報告,顯示石油庫存量比預期下降得更多。就在報告發布之前,市場交易在13700,這個就是SNI,此時市場一直走高(也就是說運行比較正常),漲至13836。然而,在報告發布之后的一個小時之內,市場開始反轉,迅速跌至SNI 13700以下(見圖8-41)。與兩周前不同,此時市場已經運行至“利多”消息發布之前的價位以下。此時,根據我們的第二個法則,市場下跌,交易者可以進場做空,在13700之下的附近位置掛單做空,如果掛單被觸發,把止損緊設在13700以上。

8-41 6月18日“利好”的石油庫存報告

   在接下來的24小時之內,空頭有望獲得5000美元/手的盈利,并且進場后沒有任何風險。要注意,SNI不會告訴我們什么時候退出一個可盈利的頭寸,它只發出進場信號。你可以把止損設置在離進場位近點的距離。出場還需要使用其他的方法,其實你可以利用尾隨止損。在這個例子中,我們在低點見到了一個反轉的柱狀線,并伴隨有一個小型的頭肩底形態,預示著市場可能筑底。
   接下來的一周,石油庫存量增加,高于預期,這個數字利空。就在這個數字發布之前,石油市場的交易價格一直是13570(見圖8-42)。
   數據發布后,市場最初正常運行(向下運行),此時聰明的交易者就會使用尾隨止損做空,隨后,市場就在13200以下筑底。第二天,市場運行到“利空”數字之上,這是一個看漲的信號。如果之前做空,那么通過使用尾隨止損,盈利就很有希望會被“鎖定”。然而,如果仍然做空,一旦市場運行至13570以上,那么所有的空頭頭寸都應該被立刻平掉,而新的多頭可以進場并緊設止損。市場現在一直運行在利空消息發布之后的價位之上,根據我們的第四個法則,這是一個看漲的信號。雖然它出現在一天之后,但一天也只是一個相當短的時間。這就是為什么要關注重要消息發布之前的價格水平(SNI)。這些SNI都是十分重要的數字,并且經常作為一天甚至未來幾周主要的支撐或阻力。

8-42 6月25日“利空”的庫存報告


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   根據SNI進行交易的六大法則——sni指市場在重大市場消息發布之前運行到的價位

   根據SNI交易的4個法則

   以下法則可以告訴你在交易中怎樣成功地運用SNI。
   (1)如果消息確實利好,那么SNI就是重要支撐,而且如果市場正常運行的話,價格應該保持在這個支撐之上。如果市場在利好消息發布之后正常運行,那你就可以進場做多,并且緊設止損于SNI以下。
   (2)利好消息發布之后,價格跌至SNI以下,相當于自動生成賣出信號,此時你可以立刻進場做空,并且緊設止損于SNI以上。
   (3)如果消息確實利空,那么SNI就是重要阻力,而且如果市場正常運行的話,價格應該保持在這個阻力之下。如果市場在利空消息發布之后正常運行,那你就可以進場做空,并且緊設止損于SNI以上。
   (4)利空消息發布之后,價格升至SNI以上,相當于自動生成買入信號,此時你可以立刻進場做多,并且緊設止損于SNI以下。
也就是說,當SNI出現時,它會告訴交易者什么時候進場,以及在哪個位置設置保護性止損。然而,它并沒有告訴交易者什么時候退出盈利的頭寸(其他的技術指標或者尾隨止損都應該被使用在內)。
   在消息出現之前了解市場的預期走勢非常重要,這樣你就可以準確判斷出市場運行是否正常。舉個例子,如果農作物報告即將發布,而市場預期大豆種植面積增加200萬英畝,那么100萬英畝的增幅就是價格的利多消息。你必須知道這個平均“估計”或者預期,在報告發布之前,準確地對其進行評估,并了解市場對其做出的反應。
   多年以來,在每一次農作物報告發布之后,我都會本能地或者有意使用SNI,我會把市場走勢與預期相對比,做一個簡單的評估。
舉個例子,2006年10月農作物報告被認為利好玉米價格。當時市場預期美國農業部報告中創紀錄的玉米產量估計會超過110億蒲式耳(利空價格)。然而,實際上結果顯示,作物規模減少了2%,低于預期數字。在報告發布前一天,市場收盤在284處(這就是SNI),而在報告發布當天,市場以304的漲停價開盤(見圖8-38)。

圖8-38 2006年12月玉米
   根據第一個法則,那天市場沒有封在漲停價,給人們足夠機會進場開立新的多頭頭寸,止損應該緊設于284(報告發布之前的收盤價)以下。那年剩余的時間里,市場出現利好消息之后,交易者有無數的機會進場結利。一定要注意,這次走勢還產生了一個量度缺口。
   相反地,有時農作物報告會被認為利空大豆市場。市場預期大豆產量穩定。然而美國農業部報告顯示作物產量有史以來第一次超過了30億蒲式耳,相對于9月份報告增長了3%,打破了紀錄。
   2007年1月大豆期貨在報告發布前一天的收盤價是577。然而“利空”數字發布后,市場卻高開在588,因此SNI是577。根據我們的第四個法則,較高的開盤價是一個明顯且自動的買入信號,并且把最初的賣出止損緊設于577以下。市場持續攀升至12月末。雖然數字非常“利空”,但在那年剩余的時間里,中國變成了大豆的主要進口國,把大豆價格推升得更高(雖然在報告發布時,交易者不可能提前知道)。然而,市場當然知道這一點,留下無數的“沙灘腳印”(見圖8-39)。另外還要注意,在“利空”報告發布那天,你還將見到一個非常漂亮的盤整區間突破。消息遠沒有市場對消息做出的反應重要。

8-39 2007年1月大豆價格

 

   SNI不只適用于農作物報告,還適用于金融報告和其他一些消息事件,無論是公布例行消息還是未被市場預料到的消息。

   美國東部標準時間(Eastern Standard Time,EST)每周三上午10點半,都會發布石油庫存報告,非常明顯地影響著石油市場走勢。這里有一個市場對利好數字做出反應的典型案例:6月份第一周發布日,就在報告發布前,近月石油期貨交易在12230,市場預期石油庫存量可能會稍微下降,但是實際數字卻是下降了500萬桶——這是個利好石油價格的消息。市場立刻高開,不到一分鐘,就上漲到12300以上。市場對消息做出了上漲的反應,并且一直正常運行(見圖8-40)。 

圖8-40 6月5日的石油價格
   市場迅速向上運行后,許多交易者會回避,他們認為消息已經公布,并被消化進價格走勢中了。但是根據我們的第一個法則,這是一個很好的機會。從圖表看來,市場走勢很好,一直正常地運行,此時你可以進場做多,并且把止損設置在SNI 12230(消息發布之前的價格)以下的位置。畢竟,如果市場走勢一直很好的話,它應該不會運行至這個SNI之下。隨后,市場上漲至12400以上,經過修正之后,在12300左右創下了一個更高的低點(此時應該上調止損,把止損緊設在這個更高的低點以下),而且還可以使用尾隨止損。在接下來的48小時內,價格一直漲到13900——超過13美元/桶,相當于每手合約13000美元,之后才出現大型的修正行情。
   兩個星期之后又發布了另一個“利好”的庫存報告,顯示石油庫存量比預期下降得更多。就在報告發布之前,市場交易在13700,這個就是SNI,此時市場一直走高(也就是說運行比較正常),漲至13836。然而,在報告發布之后的一個小時之內,市場開始反轉,迅速跌至SNI 13700以下(見圖8-41)。與兩周前不同,此時市場已經運行至“利多”消息發布之前的價位以下。此時,根據我們的第二個法則,市場下跌,交易者可以進場做空,在13700之下的附近位置掛單做空,如果掛單被觸發,把止損緊設在13700以上。

8-41 6月18日“利好”的石油庫存報告

   在接下來的24小時之內,空頭有望獲得5000美元/手的盈利,并且進場后沒有任何風險。要注意,SNI不會告訴我們什么時候退出一個可盈利的頭寸,它只發出進場信號。你可以把止損設置在離進場位近點的距離。出場還需要使用其他的方法,其實你可以利用尾隨止損。在這個例子中,我們在低點見到了一個反轉的柱狀線,并伴隨有一個小型的頭肩底形態,預示著市場可能筑底。
   接下來的一周,石油庫存量增加,高于預期,這個數字利空。就在這個數字發布之前,石油市場的交易價格一直是13570(見圖8-42)。
   數據發布后,市場最初正常運行(向下運行),此時聰明的交易者就會使用尾隨止損做空,隨后,市場就在13200以下筑底。第二天,市場運行到“利空”數字之上,這是一個看漲的信號。如果之前做空,那么通過使用尾隨止損,盈利就很有希望會被“鎖定”。然而,如果仍然做空,一旦市場運行至13570以上,那么所有的空頭頭寸都應該被立刻平掉,而新的多頭可以進場并緊設止損。市場現在一直運行在利空消息發布之后的價位之上,根據我們的第四個法則,這是一個看漲的信號。雖然它出現在一天之后,但一天也只是一個相當短的時間。這就是為什么要關注重要消息發布之前的價格水平(SNI)。這些SNI都是十分重要的數字,并且經常作為一天甚至未來幾周主要的支撐或阻力。

8-42 6月25日“利空”的庫存報告



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