建立交易策略步奏
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建立交易策略步奏介紹。交易策略的研發(fā)是一個(gè)相當(dāng)復(fù)雜的過程，是以許多相關(guān)且獨(dú)立的步驟所構(gòu)成，認(rèn)真落實(shí)好每個(gè)步驟才能有成功的交易策略，并且在開發(fā)過程中，還要善于利用下一個(gè)步驟所得到的資訊，來改進(jìn)調(diào)整上一個(gè)步驟，如此才能得到一個(gè)完善的交易策略。
以下是開發(fā)步驟
1、交易策略的公式化。
2、轉(zhuǎn)化具體規(guī)則為可定義格式。
3、進(jìn)行初步測(cè)試。
4、交易策略的優(yōu)化。
5、推進(jìn)分析。
6、多周期多市場(chǎng)的測(cè)試。
7、模擬交易。
8、實(shí)盤交易。
9、評(píng)估實(shí)際交易績(jī)效。
10、交易系統(tǒng)的改進(jìn)和完善。
步驟1：首先，任何交易策略一開始都只是一個(gè)想法，當(dāng)然想法可以有多種多樣，沒有做不到，只有想不到。不管你的想法怎樣，你都要能夠把它們清晰完整地表達(dá)出來，最好的方法是拿一張紙，把它們一點(diǎn)一點(diǎn)寫下來，然后仔細(xì)讀看它們是否有邏輯混亂、重復(fù)之處，最后得到的就是交易策略的規(guī)則，即初步的框架。如果你的規(guī)則不夠明確，邏輯不連貫，缺乏關(guān)鍵因素，或者有錯(cuò)誤，那接下來的步驟就會(huì)很辛苦。對(duì)新手而言，他們往往不能完整地列出所有的規(guī)則，導(dǎo)致后面的步驟無法進(jìn)行下去。
步驟2：當(dāng)你把所需要的規(guī)則都列出來后，就要把這些規(guī)則轉(zhuǎn)變成你所使用的測(cè)試平臺(tái)的計(jì)算機(jī)語言，軟件平臺(tái)也有很多種，像國內(nèi)的有文華、金字塔、TB、MC、易盛等，國外的TS、MT、YT等，如果是計(jì)算機(jī)專業(yè)人員還可以通過基于CTP的平臺(tái)自己開發(fā)，不用的平臺(tái)都有不同的語言，優(yōu)缺點(diǎn)各異，像TS的Easylanguage，是從程式語言PASCAL演變過來的，由于天然的易讀性被交易員普遍接受，而MT則類似于C語言。在這一步，你所要做的就是選擇一款實(shí)用、性價(jià)比高的平臺(tái)去把你的規(guī)則轉(zhuǎn)變成計(jì)算機(jī)語言。
步驟3：當(dāng)策略中所有的程式碼都能準(zhǔn)確地編譯后，就能看到初步的測(cè)試結(jié)果，在這一步，你可以看到你的策略是否會(huì)給你帶來贏利，并且你要做的是觀察信號(hào)圖是否和你的想法一致，如果不一致，則證明策略原碼出現(xiàn)了錯(cuò)誤，返回步驟2進(jìn)行修改，如果一致，接下來要做的是檢驗(yàn)初步測(cè)試報(bào)表，了解策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬比，交易次數(shù)等，這里最好多測(cè)試幾個(gè)品種，不一定要求全部獲利，但如果多數(shù)出現(xiàn)虧損，那你最好還是放棄這個(gè)策略。相反，如果結(jié)果看起來不錯(cuò)，那就是一個(gè)好的開始。
步驟4：策略的優(yōu)化，這一步是最引人入勝的，因?yàn)楹芏嗟乃^圣杯都是在這里產(chǎn)生。最佳化策略就是要把策略的性能提高，讓策略賺取更大的利潤(rùn)且風(fēng)險(xiǎn)控制在一定的水平。我們大多數(shù)的策略都會(huì)設(shè)有參數(shù)，而策略的優(yōu)化就是參數(shù)的優(yōu)化，不同的參數(shù)會(huì)產(chǎn)生不同的績(jī)效，過度地增加參數(shù)進(jìn)行限制會(huì)產(chǎn)生過度配適問題，過度限制過去的行情無異于減少未來行情重現(xiàn)的概率，這一點(diǎn)我們一定要把握適度，不能為了優(yōu)化而優(yōu)化，結(jié)果只會(huì)適得其反。
步驟5：當(dāng)進(jìn)行完優(yōu)化后，我們要對(duì)其進(jìn)行推進(jìn)分析，這是開發(fā)交易策略中最嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟襟E。這一步的核心是檢驗(yàn)交易策略的穩(wěn)健性，即是否存在過度配適的問題。那么我們?nèi)绾蝸磉M(jìn)行推進(jìn)分析，簡(jiǎn)單來講就是要進(jìn)行一個(gè)對(duì)比，優(yōu)化后的策略對(duì)以前的數(shù)據(jù)和之后的數(shù)據(jù)間的對(duì)比，那么我們就要分成樣本內(nèi)和樣本外兩種，通過測(cè)試得到不同的績(jī)效，然后進(jìn)行比較，衡量?jī)烧叩膱?bào)酬率，關(guān)于怎么選取數(shù)據(jù)這個(gè)問題就不詳細(xì)講了，如果兩者之間存在很大差異，就證明策略穩(wěn)健度不高，可能存在過度配適，這樣就要回到步驟4再重新改善。
步驟6：當(dāng)策略通過推進(jìn)分析后，就說明策略具有一定的穩(wěn)健度，接著進(jìn)行多周期多市場(chǎng)的測(cè)試，進(jìn)行這一步，并不是要找一個(gè)全能的策略，實(shí)際上能夠在不同的周期、不同的市場(chǎng)都表現(xiàn)得很好的策略真的不常見，而且我認(rèn)為也不需要在所有的市場(chǎng)都適用，因?yàn)槊總�(gè)市場(chǎng)都有自己的特性。進(jìn)行測(cè)試得到的結(jié)果如果在大多數(shù)的情況下都能獲得正期望，那么恭喜你，這個(gè)策略具有很好的適應(yīng)性，因?yàn)椴煌袌?chǎng)不同的走勢(shì)能讓策略得到不同的表現(xiàn)。
步驟7：經(jīng)過一系列的步驟，到了模擬交易，有的朋友想跳過這一步，直接實(shí)盤，其實(shí)這是有很大風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槲覀冎皽y(cè)試的都是基于靜態(tài)數(shù)據(jù)而來的，我們不知道未來行情策略會(huì)表現(xiàn)如何，是否有信號(hào)消失、滑點(diǎn)大小等，這些都是不確定因素，所以我們先跑一段時(shí)間的模擬盤，看看是否存在什么未預(yù)料的情況，當(dāng)然跑多久，這里建議最好6個(gè)月，但是我想要說，即使你能做好所有的準(zhǔn)備工作，到真正實(shí)盤也還是會(huì)有新問題等著你，意外總會(huì)發(fā)生。
步驟8：好了，終于要實(shí)盤了，對(duì)于看信號(hào)手動(dòng)的交易者，這一步就是要堅(jiān)決執(zhí)行每個(gè)信號(hào)，對(duì)程序化自動(dòng)的交易者，只需完全讓計(jì)算機(jī)運(yùn)作。
步驟9：為了讓交易系統(tǒng)能夠成功運(yùn)行，交易者必須持續(xù)監(jiān)控實(shí)際交易績(jī)效，了解其交易績(jī)效是否和如同測(cè)試預(yù)期。很多交易員很快就放棄一些策略，因?yàn)椴呗猿霈F(xiàn)了虧損，即使虧損頻率和最大限度仍在策略報(bào)表所提供可容忍的范圍內(nèi)。導(dǎo)致該問題往往是對(duì)交易策略缺乏信心，或策略不適合自己，解決方法是對(duì)策略進(jìn)行重新認(rèn)識(shí)，認(rèn)真做好交易記錄，一段時(shí)間后對(duì)策略績(jī)效進(jìn)行一個(gè)總結(jié)。
步驟10：隨著時(shí)間的推移，交易策略也有了一個(gè)大概的績(jī)效評(píng)估，在市場(chǎng)的不同時(shí)期，績(jī)效會(huì)有不同的表現(xiàn)，這是正常的，我們通過統(tǒng)計(jì)評(píng)估，可以發(fā)現(xiàn)策略的強(qiáng)度和弱點(diǎn)，然后增加策略的強(qiáng)度和減少不足。對(duì)于是否手動(dòng)干預(yù)系統(tǒng)，我的看法是這樣，系統(tǒng)就是你的好朋友，如果你對(duì)他非常了解和熟悉，當(dāng)他出現(xiàn)某一種情況時(shí)，你會(huì)知道他是怎么想的，這時(shí)手動(dòng)干預(yù)就可以補(bǔ)掉系統(tǒng)的不足，如果你對(duì)他不熟悉，那么手動(dòng)干預(yù)只會(huì)弄巧成拙。
至此，開發(fā)一個(gè)交易策略就完成了。每一個(gè)交易員都應(yīng)該開發(fā)屬于自己的交易策略，如果你是一名交易員，你一定會(huì)從中得到樂趣、信心、成就。