rsi計算公式的設計原理 rsi指標參數(shù)設置（系列）
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RSI計算公式：
N日相對強弱值RS＝平均上漲÷平均下跌
（RS-Average gain/Average loss）
RSI＝100-100/（1＋RS）
計算周期N一般為6、12、24。
RSI指標的計算公式，反映了一定時期內(nèi)平均收盤上漲和平均收盤下跌之比。假如14天中有3天上漲，11天下跌，那么它是上漲了還是下跌了？這是沒有答案的，因為給出的條件不充分。
如果3天上漲了100個點，11天下跌了90個點，此時的市場叫做強勢，因為平均上漲的速度比平均下跌的速度要快，100除以14與90除以14相比較，前者明顯要大于后者。這是它的基本概念。
RSI實際計算公式是這樣的：RSI＝100-［100/（1＋RS）］。為什么RSI公式和原本的RSI之間有一定的差別呢？
一個市場一定有一只股票14天都在上漲，也有14天都在下跌的。這樣平均上漲和平均下跌之比就出現(xiàn)了問題，14天都上漲，下跌為0，平均上漲的幅度是實際的數(shù)字，和平均下跌將近0的數(shù)值相比，它會無窮大。坐標系上會出現(xiàn)今天可能只有0、10等很小的值，明天可能是10000、100000等極大的值，導致我們觀察指標不方便。正是這個原因，在設置時 要求把它控制在100以內(nèi)，就用了這個公式。于是RSI值最高是100，最低是0，始終控制在0～100這個范圍內(nèi)，不會出現(xiàn)急劇的變化。
無論國內(nèi)還是國外，所有的震蕩性指標幾乎都選擇了同一個參數(shù)14天。為什么要選擇14天？應該選擇多少天？設置參數(shù)的時候，還有人選擇6天、12天、24天，或者是500天、800天的，為什么采用這個參數(shù)？這個參數(shù)是怎么得來的？有沒有經(jīng)過市場統(tǒng)計分析？這是很關鍵的一點，不能不明就里拿個參數(shù)就用。
公式里面的原理是怎么回事呢？實際公式中，RSI的計算方法用了威爾德平滑。平均上漲和平均下跌還用了一個公式，平均數(shù)不是簡單的上漲除以14，它采用了平滑的RSI來進行比較，這個基本公式的平均上漲到底是多少，就用N-1，然后乘以N-1，再加上目前的上漲，除以前平均下跌，乘以N-1，加上目前的下跌。這就是威爾德平滑。
平滑RS＝〔前平均上漲×（n-1）＋目前上漲〕/〔前平均下跌×（n-1）＋目前下跌〕
平滑了以后，理解為一種簡單的移動平均線。再精確一點，就相當于指數(shù)平滑移動平均線。
什么叫做相對強弱？從外表看，身材魁梧的人比矮小精悍的人強大。如果高的人文弱好靜，矮的人粗獷愛動，實際上矮小的反而更強，這是強弱的一般概念。
很多人在生活中能分辨強弱，但在市場里出現(xiàn)一種很奇怪的現(xiàn)象，越知道某股是強勢股，投資者就越不敢買，唯恐上當受騙。
圖5-5、圖5-6是大家熟悉的拔河圖。一胖一瘦兩人拔河，系在繩子中間的標記往胖子這邊移動，誰贏？大家都說：當然胖子贏。
圖5-5 相對強弱的理解（1）
這個答案對不對呢？我們接著往下看。經(jīng)過一段時間的調(diào)整，瘦子在地上挖了個坑，他們進行第二次較量，標記開始往瘦子這邊移動了。很多人馬上回答，這次瘦子的腳增加了阻力，一定贏。回答結(jié)果是對的，但是判斷方式是錯的。你是根據(jù)人胖人瘦和他們采取的行動來判斷的，而不是根據(jù)拔河比賽繩子中間的標記向左向右運行來判斷的。裁判判斷輸贏肯定是根據(jù)繩子中間的標記。
這組圖說明以下幾個問題：
①一胖一瘦兩個人拔河，如果賭誰能贏得勝利，一般人會押胖子，因為看外表他比瘦子有勁兒，勝算的概率要大一些。
②從第二幅圖上也確實看出胖子勝利了。
③從第三幅圖上看，瘦子做了些小動作，在地上挖了兩個坑，增加了鞋的阻力，拔起來就較為省勁兒。
④從第四幅圖上看，瘦子確實勝利了，因為繩子上顯示標記物移向了他。
這組圖帶給我們以下啟示：
①在實盤操作過程中，不要猜空頭還是多頭，要看價格具體向哪一個方向移動。利弗莫爾說：“價格既不是空頭，也不是多頭，只有一個方向，那就是正確的方向。”
②如果以50為中間界線，看RSI指標是在50之上還是在50之下。50之上為強勢，50之下為弱勢。
③在實際操作過程當中，不要猜測外界因素，不要考慮基本面，股價上漲就是強，股價下跌就是弱。多空要看繩子中間的那個“標記物”。
到底誰強誰弱，我們做技術分析時，往往要參考很多基本因素，你認為上市公司不錯，業(yè)績很好，有基金進去，有很多利好消息，于是滿懷信心地入場。可是有一天股價又跌到不能接受的位置，怎么解釋呢？等公司的利空消息紛紛傳出，你損失慘重，亡羊補牢已經(jīng)來不及了。
投資以技術分析為準，不看誰胖誰瘦，而是看準中間這條線，標記物往哪邊移就認定哪邊贏，這是做交易的一種方法。
基本面對選擇股票很有用，但是實際操作還是應該利用技術面選擇介入和賣出的時機。
比如2006年五六月份，香港市場大跌后又反彈了，有一只基金大都看好的股票出乎意料大幅下跌。之前調(diào)研時，企業(yè)給出的消息全是虛假的，直到最后信息披露以前，基金還一致看好它，可見就連對市場研究相當透徹的基金都容易中招。企業(yè)做假的動作就如同拔河中的瘦子挖坑，為了控制風險，我們必須依靠技術分析。日常操盤過程中，即便是看好的 股票，超過了自己能夠承受的范圍，也必須離場規(guī)避風險。
任何市場，只要股價跌破200日均線，很多基金就保持看空。即使經(jīng)過基本面分析做出了長期持有的戰(zhàn)略，也要在長期均線如100日均線或200日均線上設置最后的止損。誰也不能確保企業(yè)業(yè)績一直優(yōu)秀，企業(yè)發(fā)展一直符合自己的預期。一直持股不動，置股價的上漲和下跌不顧，那就不是炒股，而是股票收藏家了。
還可以從另外一個角度來理解RSI公式的含義：一天的K線圖就是一根K線，一天有4根小時線的K線，也有48根5分鐘的K線。有些人做短線的時候，他在盤中可以看5分鐘、15分鐘、60分鐘的K線走勢，但是看日線就只有一根K線了。日線與5分鐘、15分鐘和60分鐘K線之間是什么關系呢？日K線包含一天全部的60分鐘K線、5分鐘K線、15分鐘K線等。同樣，周線圖中，一周的K線只有一根K線，但同時也包含5根日K線。
以RSI的參數(shù)12為例，如圖5-7所示，如果把12根K線看成一根K線，12天普遍下跌，就會形成一根大陰線。從投資心理上分析，大陰線是看跌信號，此時抄底對人的心理壓力很大，因為參與的人都是抱著做反彈的心態(tài)，害怕它再下跌。股價反彈到12天陰線的一半，下跌和上漲的比率達到平衡，這也正是RSI值50的位置。這只是由下上穿陰線，還不能確定是趨勢改變形成的上升，這就是強弱之間的對比。
什么是真正的上升呢？
第一，RSI在低位30的時候，市場會出現(xiàn)暫時的反彈。
第二，當下跌再次達到30的時候，可以試探性地介入。
股價一路下跌，走勢一波比一波低，RSI率先止跌企穩(wěn)，就會形成底背離。底背離一般預示著股價短期內(nèi)可能反彈，是買入信號。
如圖5-7中左圖所示，如果這12天的K線合并成一根K線的話，是一根大陰線。
這組圖說明以下幾個問題：
①一胖一瘦兩個人拔河，如果賭誰能贏得勝利，一般人會押胖子，因為看外表他比瘦子有勁兒，勝算的概率要大一些。
②從第二幅圖上也確實看出胖子勝利了。
③從第三幅圖上看，瘦子做了些小動作，在地上挖了兩個坑，增加了鞋的阻力，拔起來就較為省勁兒。
④從第四幅圖上看，瘦子確實勝利了，因為繩子上顯示標記物移向了他。
這組圖帶給我們以下啟示：
①在實盤操作過程中，不要猜空頭還是多頭，要看價格具體向哪一個方向移動。利弗莫爾說：“價格既不是空頭，也不是多頭，只有一個方向，那就是正確的方向。”
②如果以50為中間界線，看RSI指標是在50之上還是在50之下。50之上為強勢，50之下為弱勢。
③在實際操作過程當中，不要猜測外界因素，不要考慮基本面，股價上漲就是強，股價下跌就是弱。多空要看繩子中間的那個“標記物”。
到底誰強誰弱，我們做技術分析時，往往要參考很多基本因素，你認為上市公司不錯，業(yè)績很好，有基金進去，有很多利好消息，于是滿懷信心地入場。可是有一天股價又跌到不能接受的位置，怎么解釋呢？等公司的利空消息紛紛傳出，你損失慘重，亡羊補牢已經(jīng)來不及了。
投資以技術分析為準，不看誰胖誰瘦，而是看準中間這條線，標記物往哪邊移就認定哪邊贏，這是做交易的一種方法。
基本面對選擇股票很有用，但是實際操作還是應該利用技術面選擇介入和賣出的時機。
比如2006年五六月份，香港市場大跌后又反彈了，有一只基金大都看好的股票出乎意料大幅下跌。之前調(diào)研時，企業(yè)給出的消息全是虛假的，直到最后信息披露以前，基金還一致看好它，可見就連對市場研究相當透徹的基金都容易中招。企業(yè)做假的動作就如同拔河中的瘦子挖坑，為了控制風險，我們必須依靠技術分析。日常操盤過程中，即便是看好的 股票，超過了自己能夠承受的范圍，也必須離場規(guī)避風險。
任何市場，只要股價跌破200日均線，很多基金就保持看空。即使經(jīng)過基本面分析做出了長期持有的戰(zhàn)略，也要在長期均線如100日均線或200日均線上設置最后的止損。誰也不能確保企業(yè)業(yè)績一直優(yōu)秀，企業(yè)發(fā)展一直符合自己的預期。一直持股不動，置股價的上漲和下跌不顧，那就不是炒股，而是股票收藏家了。
還可以從另外一個角度來理解RSI公式的含義：一天的K線圖就是一根K線，一天有4根小時線的K線，也有48根5分鐘的K線。有些人做短線的時候，他在盤中可以看5分鐘、15分鐘、60分鐘的K線走勢，但是看日線就只有一根K線了。日線與5分鐘、15分鐘和60分鐘K線之間是什么關系呢？日K線包含一天全部的60分鐘K線、5分鐘K線、15分鐘K線等。同樣，周線圖中，一周的K線只有一根K線，但同時也包含5根日K線。
以RSI的參數(shù)12為例，如圖5-7所示，如果把12根K線看成一根K線，12天普遍下跌，就會形成一根大陰線。從投資心理上分析，大陰線是看跌信號，此時抄底對人的心理壓力很大，因為參與的人都是抱著做反彈的心態(tài)，害怕它再下跌。股價反彈到12天陰線的一半，下跌和上漲的比率達到平衡，這也正是RSI值50的位置。這只是由下上穿陰線，還不能確定是趨勢改變形成的上升，這就是強弱之間的對比。
什么是真正的上升呢？
第一，RSI在低位30的時候，市場會出現(xiàn)暫時的反彈。
第二，當下跌再次達到30的時候，可以試探性地介入。
股價一路下跌，走勢一波比一波低，RSI率先止跌企穩(wěn)，就會形成底背離。底背離一般預示著股價短期內(nèi)可能反彈，是買入信號。
如圖5-7中左圖所示，如果這12天的K線合并成一根K線的話，是一根大陰線。
圖5-7 RSI的技術含義
如圖5-7中右圖所示，RSI出現(xiàn)底背離后開始反彈，第三天和第四天反彈幅度較大，第五天是一個高位十字星，隨后股價開始震蕩，出現(xiàn)了5天的橫盤走勢。這時的股價高點與左圖中的股價高點接近，但是沒有突破前期的高點。RSI指標這幾天一直在50上下移動，顯示多空趨于平衡。
在圖5-7的右圖中，最后兩天股價大幅下探。如果這12天K線組合成一根K線的話，是一個帶有長上下影線的小陽線，第一天K線的開盤價就是這根K線的開盤價，最后一天K線的收盤價就是這根K線的收盤價。
RSI上穿50以后，如果12天交易組成的K線是一根陽線，RSI上穿50，股價上漲概率是相當大的。如果上漲過程中12根K線組成的是一根陰線，在K線是大陰線的情況下，交易者的心理只是搶反彈，這就決定了市場只能是反彈而已。所以RSI上穿50時，投資者不要急于買入，還要分析一下K線的壓力，辨別一下當下行情是反彈還是上升。
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在圖5-7的右圖中，最后兩天股價大幅下探。如果這12天K線組合成一根K線的話，是一個帶有長上下影線的小陽線，第一天K線的開盤價就是這根K線的開盤價，最后一天K線的收盤價就是這根K線的收盤價。
RSI上穿50以后，如果12天交易組成的K線是一根陽線，RSI上穿50，股價上漲概率是相當大的。如果上漲過程中12根K線組成的是一根陰線，在K線是大陰線的情況下，交易者的心理只是搶反彈，這就決定了市場只能是反彈而已。所以RSI上穿50時，投資者不要急于買入，還要分析一下K線的壓力，辨別一下當下行情是反彈還是上升。
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