如何科學(xué)止盈

2024-06-28 17:15 admin

如何科學(xué)止盈
一、使用寬止盈而不是窄止盈
寬止盈優(yōu)于窄止盈的原因首先是窄止盈導(dǎo)致的交易次數(shù)太多而要付出較多的手續(xù)費(fèi)和滑點(diǎn)，其次是窄止盈對(duì)期貨價(jià)格的隨機(jī)波動(dòng)的抵抗力較差，導(dǎo)致窄止盈喪失捕捉大的趨勢(shì)的機(jī)會(huì)。

二、根據(jù)不斷變化的行情進(jìn)行跟蹤止盈
跟蹤止盈是一種較為科學(xué)止盈方法，特別是對(duì)簡(jiǎn)單趨勢(shì)的捕捉能力較強(qiáng)。跟蹤止盈特別適合走勢(shì)反復(fù)的交易背景。由于我國(guó)的期貨市場(chǎng)的未來(lái)行情的變化趨勢(shì)就是行情越來(lái)越難做，所以跟蹤止盈的效果較好。

三、技術(shù)位止盈要加較大緩沖
技術(shù)位止盈是許多期貨交易者使用的交易技術(shù)，凡是被散戶大量使用的交易技術(shù)就很可能被主力莊家所利用。主力莊家的交易困難是很難以較小的沖擊成本找到大量的交易對(duì)手，所以被廣大散戶所信任和使用的技術(shù)圖形和形態(tài)就成為莊家設(shè)立陷阱的最佳時(shí)候，所以一定要加大緩沖去捕捉大趨勢(shì)。
科學(xué)止盈案例
采用股指連續(xù)從2010年4月16日至2015年10月26日的15分鐘數(shù)據(jù)，使用突破交易模型來(lái)驗(yàn)證對(duì)于15分鐘股指的最佳開(kāi)倉(cāng)和止盈方法。數(shù)據(jù)來(lái)源于金字塔行情軟件。增加最佳開(kāi)倉(cāng)方式的目的是幫助大家解決開(kāi)倉(cāng)的最優(yōu)化問(wèn)題。
一、突破模型簡(jiǎn)介
（1）只做趨勢(shì)行情中的順勢(shì)突破，不做盤整區(qū)域中間的突破。
（2）V型反轉(zhuǎn)開(kāi)始的順勢(shì)突破不做，但順勢(shì)空間夠大可以做。
（3）寬幅順勢(shì)突破一般不做，但如果有更小級(jí)別的盤整則要做。
（4）背離圖形的突破不做。
二、研究?jī)?nèi)容
（1）提前2點(diǎn)開(kāi)倉(cāng)、盤中確認(rèn)開(kāi)倉(cāng)、收盤確認(rèn)這三種開(kāi)倉(cāng)到底哪一種更好？圖3-1是三種三種開(kāi)倉(cāng)點(diǎn)的示意圖。

（2）四種盈利方法哪一種最好？這四種方法是：
①依據(jù)趨勢(shì)線被破平倉(cāng)，見(jiàn)圖3-2。

②依據(jù)形態(tài)被破平倉(cāng)，見(jiàn)圖3-3。

③依據(jù)止盈目標(biāo)位為止損的1倍平倉(cāng)，見(jiàn)圖3-4。
④依據(jù)止盈目標(biāo)位為止損的2倍平倉(cāng)，見(jiàn)圖3-4。

三、交易詳細(xì)記錄
（一）記錄說(shuō)明
（1）多空欄0表示開(kāi)倉(cāng)方向?yàn)榭眨?表示開(kāi)倉(cāng)方向?yàn)槎唷?br /> （2）技術(shù)過(guò)濾需要的點(diǎn)位是為了獲得后續(xù)最優(yōu)過(guò)濾設(shè)計(jì)時(shí)需要的參數(shù)，有些交易記錄中“技術(shù)過(guò)濾需要的點(diǎn)”和“過(guò)濾后收益”為空的原因是這些交易基本都是虧損，采用一般的過(guò)濾點(diǎn)位都會(huì)輸?shù)酶啵也缓锰顚懢唧w過(guò)濾需要的點(diǎn)，所以就沒(méi)有填。
下面是每一筆的詳細(xì)交易記錄
第1筆交易，見(jiàn)圖3-5。