如何科學(xué)止盈

2024-06-28 17:15 admin

如何科學(xué)止盈
一、使用寬止盈而不是窄止盈
寬止盈優(yōu)于窄止盈的原因首先是窄止盈導(dǎo)致的交易次數(shù)太多而要付出較多的手續(xù)費(fèi)和滑點(diǎn)，其次是窄止盈對期貨價(jià)格的隨機(jī)波動的抵抗力較差，導(dǎo)致窄止盈喪失捕捉大的趨勢的機(jī)會。

二、根據(jù)不斷變化的行情進(jìn)行跟蹤止盈
跟蹤止盈是一種較為科學(xué)止盈方法，特別是對簡單趨勢的捕捉能力較強(qiáng)。跟蹤止盈特別適合走勢反復(fù)的交易背景。由于我國的期貨市場的未來行情的變化趨勢就是行情越來越難做，所以跟蹤止盈的效果較好。

三、技術(shù)位止盈要加較大緩沖
技術(shù)位止盈是許多期貨交易者使用的交易技術(shù)，凡是被散戶大量使用的交易技術(shù)就很可能被主力莊家所利用。主力莊家的交易困難是很難以較小的沖擊成本找到大量的交易對手，所以被廣大散戶所信任和使用的技術(shù)圖形和形態(tài)就成為莊家設(shè)立陷阱的最佳時(shí)候，所以一定要加大緩沖去捕捉大趨勢。
科學(xué)止盈案例
采用股指連續(xù)從2010年4月16日至2015年10月26日的15分鐘數(shù)據(jù)，使用突破交易模型來驗(yàn)證對于15分鐘股指的最佳開倉和止盈方法。數(shù)據(jù)來源于金字塔行情軟件。增加最佳開倉方式的目的是幫助大家解決開倉的最優(yōu)化問題。
一、突破模型簡介
（1）只做趨勢行情中的順勢突破，不做盤整區(qū)域中間的突破。
（2）V型反轉(zhuǎn)開始的順勢突破不做，但順勢空間夠大可以做。
（3）寬幅順勢突破一般不做，但如果有更小級別的盤整則要做。
（4）背離圖形的突破不做。
二、研究內(nèi)容
（1）提前2點(diǎn)開倉、盤中確認(rèn)開倉、收盤確認(rèn)這三種開倉到底哪一種更好？圖3-1是三種三種開倉點(diǎn)的示意圖。

（2）四種盈利方法哪一種最好？這四種方法是：
①依據(jù)趨勢線被破平倉，見圖3-2。

②依據(jù)形態(tài)被破平倉，見圖3-3。

③依據(jù)止盈目標(biāo)位為止損的1倍平倉，見圖3-4。
④依據(jù)止盈目標(biāo)位為止損的2倍平倉，見圖3-4。

三、交易詳細(xì)記錄
（一）記錄說明
（1）多空欄0表示開倉方向?yàn)榭眨?表示開倉方向?yàn)槎唷?br /> （2）技術(shù)過濾需要的點(diǎn)位是為了獲得后續(xù)最優(yōu)過濾設(shè)計(jì)時(shí)需要的參數(shù)，有些交易記錄中“技術(shù)過濾需要的點(diǎn)”和“過濾后收益”為空的原因是這些交易基本都是虧損，采用一般的過濾點(diǎn)位都會輸?shù)酶啵也缓锰顚懢唧w過濾需要的點(diǎn)，所以就沒有填。
下面是每一筆的詳細(xì)交易記錄
第1筆交易，見圖3-5。