多種策略組合：超級日內(nèi)組合策略
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策略思想
超級日內(nèi)組合策略是ROGARZ開發(fā)的日內(nèi)交易多策略組合。成功的日內(nèi)突破策略的核心是開盤后不久，尋找到未來上漲趨勢的近低點(diǎn)和下跌趨勢的近高點(diǎn)。最怕的是在高點(diǎn)附近買進(jìn)，在低點(diǎn)附近賣空。但是，通過觀察測評可以發(fā)現(xiàn)，除去少部分買在低點(diǎn)、賣在高點(diǎn)的交易，絕大部分都是突破失敗的例子。那么，是否有這樣的策略，在行情突破的時(shí)候做突破，若突破失敗，自動(dòng)切換成處理突破失敗的策略呢？在此介紹的超級日內(nèi)組合策略正是基于這種想法開發(fā)的。看這個(gè)策略之前，請先閱讀R-breaker策略、Hans123策略和恒溫器策略。超級日內(nèi)組合策略屬于有多個(gè)模塊處理不同行情的較為復(fù)雜的策略，如同R-breaker一樣，將考慮突破與突破失敗兩種情況，但細(xì)節(jié)方面會(huì)更復(fù)雜一些。當(dāng)然，在有條理的情況下，使用程序軟件實(shí)現(xiàn)策略還是相對容易的。
首先，該策略依然沿用R-breaker策略的突破、突破失敗的思想，并且引入了恒溫器策略中趨買市、趨賣市的概念。這三者將是這個(gè)策略的基礎(chǔ)。
對于策略突破部分：時(shí)間處理上，沿用Hans123策略的思路，開盤30分鐘內(nèi)不交易。
其次，對于突破進(jìn)場點(diǎn)，超級日內(nèi)組合策略將使用類似恒溫器策略中區(qū)間突破、趨買市、趨賣市的思想。
（1）判斷是否交易。經(jīng)過長期的觀察和研究，策略開發(fā)者得出結(jié)論，一般短K線后面往往跟隨著長K線，而作為日內(nèi)交易來說，我們追蹤的正是長K線。所以，若昨天是短K線，今日我們才入場，否則不入場。在此采用以下方式判斷K線是否為短K線。比較昨開—昨收的絕對值和前10天該值的平均值。若前者小于后者85％，策略開發(fā)者認(rèn)定為短K線（實(shí)心K線）；反之為長K線（空心K線，如圖9-5所示）。當(dāng)然，短K線后并非必然長K線，長K線后也并非必然為短K線。因此，該策略以前日為短K線為今天進(jìn)場的前提，可能并非一種很好的選擇，這在后面進(jìn)一步討論。
圖9-5 小于前10天平均真實(shí)波幅85％的為短K線
（2）確定進(jìn)場點(diǎn)位，若收盤價(jià)小于等于前一日的收盤價(jià)為趨買市；反之為趨賣市。趨買市的開多條件為今開＋30％前10日的真實(shí)區(qū)間；開空條件為今開-60％的前10日真實(shí)區(qū)間。趨賣市開多條件為今開＋60％的前10日真實(shí)區(qū)間；開空條件為今開-30％前10日的真實(shí)區(qū)間（如圖9-6所示）。其加減的幅度參數(shù)可以通過優(yōu)化來確定。
圖9-6 趨買市和趨賣市開多價(jià)和開空價(jià)
（3）突破失敗的處理（逆趨勢）。在此以多頭為例，將以下三種情況定義為突破失敗：
①市場比昨日最高價(jià)向上跳空一定高度接著又下跌到最高價(jià)以下一定位置。
②開盤價(jià)在昨日最高價(jià)以下，隨后上漲超過該價(jià)，然后又下跌至該價(jià)以下一定位置。
③多頭頭寸開始但在中午12點(diǎn)前失敗，失敗是以觸發(fā)止損為標(biāo)志的。如果失敗不是發(fā)生得很快，我們可以利用這個(gè)優(yōu)勢。
反之，為向下突破失敗。
（4）止損。
①在常規(guī)情況下，多頭止損點(diǎn)是開倉價(jià)—10日波幅區(qū)間的25％和3個(gè)大點(diǎn)（股指期貨為15個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位）中較大的那個(gè)。這里混合使用固定止損和百分比保護(hù)止損的理由是：百分比止損能較好地適應(yīng)市場的情況，它是個(gè)自適應(yīng)參數(shù)系統(tǒng)。它與固定止損對比的好處是，若市場是高波動(dòng)的，用固定止損就會(huì)使大部分交易虧損；若市場波動(dòng)率低，一個(gè)固定的止損價(jià)位會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)大于收益和最后的凈虧損。
但是，若前一天的波動(dòng)非常的小（比如前一天開盤就漲停了）。百分比系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)很荒唐的值，所以在此設(shè)置了一個(gè)3個(gè)點(diǎn)的條件作為下限。
②在突破失敗的情況下反手入場。止損點(diǎn)為：開倉價(jià)—10日波動(dòng)區(qū)間的15％和3個(gè)大點(diǎn)的較大值。這是因?yàn)楫?dāng)天市場可能是沒有方向的。反復(fù)的震蕩會(huì)讓我們有很大的損失，在已經(jīng)虧損了一次的情況下，我們將執(zhí)行更嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制。
③當(dāng)賺取的利潤已經(jīng)等于10天波動(dòng)區(qū)間的50％時(shí)，采用保本止損策略，止損價(jià)調(diào)整為開倉價(jià)＋滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)。
④當(dāng)時(shí)間超過下午14：30后，止損點(diǎn)設(shè)置為低于、高于前3根5分鐘K線的低高點(diǎn)。通常在最后30—45分鐘，市場全天的趨勢將消退，極少數(shù)情況下會(huì)出現(xiàn)大幅翻轉(zhuǎn)。當(dāng)然不希望盈利在最后丟掉，所以設(shè)置了這個(gè)較小的止損，市場一有不利的風(fēng)吹草動(dòng)就撤出。
⑤ 一天最多進(jìn)場多頭、空頭各一對。換句話說，進(jìn)場2次就停止。
①市場比昨日最高價(jià)向上跳空一定高度接著又下跌到最高價(jià)以下一定位置。
②開盤價(jià)在昨日最高價(jià)以下，隨后上漲超過該價(jià)，然后又下跌至該價(jià)以下一定位置。
③多頭頭寸開始但在中午12點(diǎn)前失敗，失敗是以觸發(fā)止損為標(biāo)志的。如果失敗不是發(fā)生得很快，我們可以利用這個(gè)優(yōu)勢。
反之，為向下突破失敗。
（4）止損。
①在常規(guī)情況下，多頭止損點(diǎn)是開倉價(jià)—10日波幅區(qū)間的25％和3個(gè)大點(diǎn)（股指期貨為15個(gè)最小變動(dòng)價(jià)位）中較大的那個(gè)。這里混合使用固定止損和百分比保護(hù)止損的理由是：百分比止損能較好地適應(yīng)市場的情況，它是個(gè)自適應(yīng)參數(shù)系統(tǒng)。它與固定止損對比的好處是，若市場是高波動(dòng)的，用固定止損就會(huì)使大部分交易虧損；若市場波動(dòng)率低，一個(gè)固定的止損價(jià)位會(huì)導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)大于收益和最后的凈虧損。
但是，若前一天的波動(dòng)非常的小（比如前一天開盤就漲停了）。百分比系統(tǒng)會(huì)產(chǎn)生一個(gè)很荒唐的值，所以在此設(shè)置了一個(gè)3個(gè)點(diǎn)的條件作為下限。
②在突破失敗的情況下反手入場。止損點(diǎn)為：開倉價(jià)—10日波動(dòng)區(qū)間的15％和3個(gè)大點(diǎn)的較大值。這是因?yàn)楫?dāng)天市場可能是沒有方向的。反復(fù)的震蕩會(huì)讓我們有很大的損失，在已經(jīng)虧損了一次的情況下，我們將執(zhí)行更嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制。
③當(dāng)賺取的利潤已經(jīng)等于10天波動(dòng)區(qū)間的50％時(shí)，采用保本止損策略，止損價(jià)調(diào)整為開倉價(jià)＋滑點(diǎn)和手續(xù)費(fèi)。
④當(dāng)時(shí)間超過下午14：30后，止損點(diǎn)設(shè)置為低于、高于前3根5分鐘K線的低高點(diǎn)。通常在最后30—45分鐘，市場全天的趨勢將消退，極少數(shù)情況下會(huì)出現(xiàn)大幅翻轉(zhuǎn)。當(dāng)然不希望盈利在最后丟掉，所以設(shè)置了這個(gè)較小的止損，市場一有不利的風(fēng)吹草動(dòng)就撤出。
⑤ 一天最多進(jìn)場多頭、空頭各一對。換句話說，進(jìn)場2次就停止。